управление решения фактор неопределенности

Управление активами и анализ финансовых операций

Локальные сайты: English

Управление активами и финансовые операции



При планировании долгосрочных решений ипроведении экономического анализа неизбежно наличие неопределенностей вданных изависимостях, влияющих нарезультаты анализа. Неопределенность следствие неполного или неточного представления опараметрах итенденциях при управлении активами иосуществлении финансовых операций.

При проведении экономического анализа фактор неопределенности часто игнорируется, ирешение принимается наосновании анализа детерминированных моделей впредположении, что все факторы, влияющие наэкономическую ситуацию, точно известны. Врезультате решения, принятые наосновании таких моделей, приводят кзначительным экономическим потерям.

Чтобы избежать принятия такого рода экономически невыгодных решений, следует применять . Имитационное моделирование позволяет учесть неопределенность, описать вероятностный характер работы компании (отдела, инвестиционного проекта), временные ипричинные взаимосвязи, ограничения любой сложности.

Набазе имитационного моделирования мырешаем следующие задачи всфере управления активами ифинансовых операций:

Анализ иоценка финансовых иинвестиционных рисков. Изэкономической практики известно, что для получения прибыли вусловиях рыночной экономики необходимо идти нариск. Ноосознанным риск может быть только втом случае, если предприниматель может количественно оценить предполагаемую прибыль исопутствующий этой прибыли риск. Имея количественные оценки, несложно выбрать наиболее прибыльный вариант реализации инвестиционного проекта при приемлемом уровне риска. Имитационное моделирование позволяет количественно оценить доходность иуровень риска инвестиционного проекта как математическое ожидание показателя (NPV, IRR, PI, PB) иразброс этого показателя (дисперсия, коэффициент вариации и т. д. ).

Управление портфелем проектов иинвестиций. Прогнозирование доходности ириска наоснове имитационных моделей позволяет эффективно управлять портфелем инвестиционных инструментов. Это могут быть как акции инедвижимость, так исложные технические объекты, например, оборудование, сдаваемое влизинг.Также возможно моделирование политик инвестиций вконкурирующие исследовательские проекты повыводу продуктов нарынок.

source